Show simple item record

dc.contributor.advisorAktaş, Ramazan
dc.contributor.authorAltuntaş, Mümine Kübra
dc.date.accessioned2019-12-25T11:36:20Z
dc.date.available2019-12-25T11:36:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationAltuntaş, M. (2015). Finansal krizlerle mücadelede Basel III ile getirilen döngüsel sermaye tamponunun çalıştırılma esas ve usulleri. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]en_US
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/2446
dc.description.abstractBankacılık sektörü sistemik riske maruz bir sektör olduğu için sıkı takip edilmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. Bankacılık sektörüne yönelik düzenlemelerin en önemlilerinden birisi olan Basel Standartları'nın ilki 1988 yılında, ikincisi 2004 yılında yayımlanmıştır. 2008 yılında patlak veren küresel krizde Basel II'nin yetersiz kalması üzerine, 2010 yılında Basel III standartları yayımlanmıştır. Basel III ile getirilen yeniliklerden birisi döngüsel sermaye tamponları olmuştur. Döngüsel sermaye tamponu, çeşitli göstergeler yardımıyla olası krizlere önceden işaret ederek bankaların kriz dönemlerinden önce fazladan sermaye tutmalarını sağlamaktadır. Tampon, yine çeşitli göstergeler ile kriz çıktığını belirterek, tutulan fazla sermayenin kriz döneminde serbest bırakılmasını ve bu şekilde bankalara fon sağlanmasını amaçlamaktadır. Basel Komitesi, döngüsel sermaye tamponu uygulamaları için Kredi/GSYH göstergesini önermektedir. Söz konusu göstergede, Kredi/GSYH oranlarının, uzun dönem trendinden farkı alınmaktadır. Uzun dönem trendi, tek taraflı HP filtre yöntemi ile düzeltme parametresi lambda 400.000 olarak hesaplanmaktadır. Bu çalışmada, Kredi/GSYH göstergesi Türkiye'nin 1988-2015 arasındaki verileri için farklı ? değerleri ile analiz edilmiştir. Analizler sonucu Kredi/GSYH göstergesinin Türkiye'de yaşanan krizleri açıklamada tek başına yeterli olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, alternatif gösterge olarak BIST100 endeksi, CDS primleri ve banka karlılık oranları incelenmiştir. Çalışma neticesinde, Kredi/GSYH oranı ve BIST100 endeksinin krizleri önceden haber vererek döngüsel sermaye tamponu tutulmasına, CDS primleri ve karlılık oranlarının ise kriz çıktığını işaret ederek tutulan tamponların serbest bırakılmasına yardımcı olacakları sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractSince banking sector is exposed to systemic risks, it needs to be monitored, regulated, and supervised strictly. One of the most important regulations for banking sector is the Basel Standards. Basel I was published on 1988 with Basel II on 2004. After the 2008 global crisis, Basel II was found insufficient, which led to Basel III to be published on 2010. One of the new regulations of Basel III is countercyclical capital buffers. Countercyclical capital buffers help banks to accumulate extra capitals by pointing to presumptive crisis beforehand with different indicators. Moreover, it also aims to release these capitals to provide funds for banks once the economy enters a crisis period. Basel Committee suggests the credit-to-GDP gap for countercyclical capital buffers decisions. Credit-to-GDP gap is calculated as the difference of credit-to-GDP ratio from its long term trend which is calculated by one sided HP filter with the smoothing parameter of lambda being 400.000. In this study, the credit-to-GDP gap is analyzed for Turkey with data in the time span between 1988 and 2015 for different ? values. It was seen that the credit-to-GDP gap alone is not sufficient to explain past Turkish crises. Hence, some alternative indicators were also analyzed, namely BIST100 index, CDS spreads and bank profitability ratios. As a result of this study, it is found that the credit-to-GDP gap and BIST100 index are useful indicators for the accumulation of buffer by notifying crisis beforehand, with the CDS spreads and profitability ratios being useful indicators for the release of the buffer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.publisherTOBB University of Economics and Technology, Graduate School of Economics and Social Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectCountercyclical Capital Bufferen_US
dc.subjectBasel IIIen_US
dc.subjectCredit/GDPen_US
dc.subjectCDS Spreadsen_US
dc.subjectBIST100en_US
dc.subjectProfitabilityen_US
dc.subjectDöngüsel Sermaye Tamponutr_TR
dc.subjectBasel IIItr_TR
dc.subjectKredi/GSYHtr_TR
dc.subjectCDS Primitr_TR
dc.subjectBIST100tr_TR
dc.subjectKarlılıktr_TR
dc.titleFinansal krizlerle mücadelede Basel III ile getirilen döngüsel sermaye tamponunun çalıştırılma esas ve usulleritr_TR
dc.title.alternativePrinciples and procedures of countercyclical capital buffers introduced by Basel III to fight financial crisesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentTOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Lisansüstü Programı
dc.contributor.departmentTOBB University of Economics and Technology Graduate School of Economics and Social Sciences, Management Graduate Programsen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record