Show simple item record

dc.contributor.advisorMurat, Atılım
dc.contributor.authorSatış, Bengü
dc.date.accessioned2019-03-07T07:45:58Z
dc.date.available2019-03-07T07:45:58Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationSatış, B.(2011).Dolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişki.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11851/666
dc.description.abstractKüreselleşen finans piyasalarının etkisiyle önemi daha iyi anlaşılan vadeli işlemler piyasalarını, türev ürünleri özellikle ülkemizde yakın zamanda işlem görmesi planlanan opsiyon sözleşmeleri hakkında bilgi vermeyi ve türev ürünler ve vadeli işlemler piyasaları ile yakından ilişkili olan zımni ve tarihsel volatilite kavramları arasındaki ilişkiyi açıklamayı amaçlamaktadır. İlk olarak vadeli işlemler piyasalarının tarihçesine ve türev ürünlere ikinci olarak opsiyon sözleşmelerine ve volatilite kavramına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. Son olarak zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla, Dolar-TL opsiyonlarının volatilite değerleri üzerinde regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında zımni volatilitenin gecikmeli değerlerinin tarihsel volatilitede oluşan değişikliklere; tarihsel volatilitenin gecikmeli değerlerinin de zımni volatilitede oluşan değişikliklere neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr
dc.description.abstractThis study aims to explain concepts of derivative markets and derivative instruments, specifically option contracts, which are currently being planned to be quoted in Turkey markets, and to explain relation between concepts of implied volatility and realized volatility which are both closely integrated with derivative markets and derivative instruments. First of all history of derivative markets and derivative instruments are explicated, secondly the literature review concerning options and volatility is presented. Lastly, in order to explain relation between implied and relized volatility, regression analyses are conducted on implied and realized volatility values of options in USD-TRY. As a result it is determined that there is a statistically significant relation between implied volatility and realized volatility. Furthermore it is concluded that changes in realized volatility is caused by lagged values of implied volatility and changes in implied volatility is caused by lagged values of realized volatility. Keywords: Derivative markets, derivative instrument, options, volatility.
dc.language.isoturtr
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr
dc.subjectVadeli işlemler piyasalarıtr
dc.subjectTürev ürünlertr
dc.subjectOpsiyonlartr
dc.subjectVolatilitetr
dc.titleDolar-TL opsiyonlarında zımni volatilite ve tarihsel volatilite arasındaki ilişkitr
dc.title.alternativeRelation between implied volatility and realized volatility in USD-TRY optionstr
dc.typemasterThesistr
dcterms.rightsYazarına aittir / Belongs to author
dc.contributor.departmentTOBB ETÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsütr


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record